华润信托发布阳光私募股票多头指数CREFI:8月末平均股票仓位为52.96%

9月14日,华润深国投信托有限公司(简称“华润信托”)发布“华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)”(下称“CREFI指数”)及指数月度报告。

报告显示,截至2018年8月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为52.96%,整体仓位较年初大幅降低。板块配置方面,CREFI指数成分基金的股票资产中,沪深300指数成分股平均配置比例为47.51%;中证500指数成分股平均配置比例为16.51%;港股平均配置比例为14.80%。

行业配置方面,截至8月末,CREFI指数成分基金股票资产中,24个万得二级行业中平均配置比例最高的三个行业为“食品、饮料与烟草”(13.66%)、“制药、生物科技与生命科学”(10.64%)、“材料II”(8.53%)。

从2009年开始,华润信托与晨星中国共同合作编制了国内第一支阳光私募指数——“晨星中国·华润信托中国对冲基金指数(MCRI)”。CREFI指数借鉴了MCRI指数的经验,优化了成分基金筛选规则,更聚焦于股票多头策略的业绩表现。

该指数由华润信托自主编制,选取的成分基金为华润信托平台上发行的股票多头策略证券投资信托计划,反映华润信托平台上股票多头策略证券投资信托计划的业绩表现。同一投资经理发行多只产品,仅选取成立时间最早的一只入选指数成分基金。

据了解,CREFI指数以2006年12月29日为基期,以1000点为基点。截至2018年7月底,指数点位为2614.17,指数涨幅为164.20%,大幅跑赢同期沪深300涨幅63.37%。